Hisseye Özel Performansı En İyi AL/SAT Teknik İndikatörler

[culas]

Teknik ve Temel analiz yöntemleri hisse senedi tercihinde ve alım satımında kullanılan en bilindik yöntemlerdir. Bu konu başlığı altında hisse senetlerinin son 5 yıl içerisinde göstermiş olduğu performanslar incelenmiş ve yatırımcısına ne kadar kazandırdığı hesaplanmıştır. Ancak daha önemlisi bu hisse senetlerinin spesifik olarak hangi göstergeler ile en iyi getiriyi sağladığı raporlanacaktır.

Bu sonuçlar tamamen bilgisayar ortamında, hisse senedinin geçmiş verilerine dayanarak elde edilmiş olup aşağıdaki bilgilere ve özelliklere sahiptir.

Bir hisse senedinin, son 5-10 yılık periyot göz önüne alındığında, AL ve SAT için hangi yöntem* (gösterge*) ile en iyi karı ürettiği bulunmaktadır. Bu periyot içerisindeki hisse senedine ait performanslar verilmektedir.
En iyi yöntem için bu AL ve SAT zamanlarının bir listesi tablo halinde verilmektedir. Bu listede hisse alış tarihi, alış birim maliyeti, alış miktarı (1000TL üzerinden, x lot alım), bakiye (alış adedine göre), satış tarihi, satış birim maliyeti, toplam kar sunulmaktadır.
Hisse performansı ile hisse fiyat grafiği üst üste gösterilmektedir.
Diğer yöntemlerin performansları da bir tablo halinde en iyiden en kötüye sıralı şekilde sunulabilmektedir.
* Burada belirtilen teknik analiz yöntemleri sık kullanılan ve kabul görmüş yöntemlerdir. Aşağıda tüm liste verilmiştir. Kullanılan parametreler yöntemi önerenler tarafında tavsiye edilen parametrelerdir.

Burada verilen sonuçlar bilimsel yöntemlere dayanarak elde edilmiş olsalar da kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Örneğin, son 5 yılda belirtilen yöntem, ALım ve SATım için kullanılmış olsaydı ne kadar kazanç sağlayacaktıyı ifade etmektedir. Bu önemli bir gösterge olmasına rağmen gelecekte, geçmişe benzer veya paralel bir davranış göstereceğini garanti etmez. Okurlar her zaman bunu göz önünde bulundurmalıdırlar.

MOV2, MACD MACD_AS, MOV3, BOL, MOM, CCI
RSI,AD,SSTO,FSTO,SAR,OBV,DIOSC,DMI


Burada sunulan sonuçlar aynı zamanda wwww.yatirgitsin.wordpress.com adresinde de yayınlanmaktadır.

Kullanılan yazılım tamamen özel (tarafımdan geliştirilmekte) olup kısa bir müddet içerisinde ücretsiz olarak paylaşılacaktır.
Yazılım Hakkında detaylı bilgiler ve tartışmalar burada paylaşılacaktır.

Teknik Analiz ile ilgilenenlere şimdiden faydalı ve hayırlı olmasını temenni ediyorum.

[iztuz]

iyi tespit hayırlı olsun devamını bekliyoruz.

[culas]

En İyi Yöntem İçin Detaylı Performans

Hisse adı: PETUN
Son Analiz Tarih Aralığı: 14.05.2009-16.05.2014
En İyi AL Yöntemi: CCI
En İyi SAT Yöntemi: MACD
1000 TL normalde ne olurdu?: 4946.83 (%394.68)
1000 TL CCI/MACD ile ne oldu?: 5642.05 (%464.21)
1000 TL CCI/MACD ile en çok ne oldu?: 6007.76 (%500.78)
Sermayeden bağımsız Kar/Zarar: %195.01
Ardarda en çok Kar/Zarar toplamı: %-10.98 (3,17) :
Toplam alım satım sıklığı: 37 kez
Gerçek Hisse Performansı (GHP): 544 lot -> 620 lot (%13.97)


1000 TL normalde ne olurdu?
Yöntemi AL verdiği tarihten son analizin kapanış gününe olan kazancı. Yani herhangi bir işlem yapmadan 1000 TL lik hisse alınıp beklenseydi, bu 1000 TL ne olurdu (Yüzde getirisi ne olurdu) yu ifade etmektedir.
1000 TL AL/SAT Yöntemi ile ne oldu?
Yöntem AL dediğinde alım, SAT dediğinde satış yapılsaydı 1000 TL, son durumda ne olurdu (Yüzde getirisi ne olurdu). Yöntem son durumda AL pozisyonunda ise hesaplama son fiyata göre yapılırken, Yöntem SAT pozisyonunda ise satış yaptığı gün üzerinden hesaplama yapılır.
1000 TL AL/SAT Yöntemi ile en çok ne oldu?
Yöntemin sağladığı en çok kazanç ne oldu. 1000 TL en çok ne kadar oldu (Yüzde getirisi ne oldu).
Sermayeden bağımsız Kar/Zarar: Sermayeden bağımsız kar ve zararların toplamı.
Ardarda en çok zarar:
Yöntemin ardarda yaptığı işlemlerde en çok ne kadar kaybettirdiği hesaplanır.
Burda sermayeden bağımsız K/Z göz önüne alınır ve parantez içindeki ifadeler kaç işlemde bu kaybın olduğunu ve hangi tradelerde olduğunu gösterir. Detaylı AL/SAT tablosuna bakınız.





Daha fazla detay için:
http://yatirgitsin.wordpress.com/2014/07/26/petun/

[culas]

Burada hangi yöntemin ne manaya geldiğini açıklamak da gerekiyor. Teknik Analizde kullanılan göstergeler ile ilgili detaylı bir anlatım yapmadan doğrudan hangi kısaltmanın ne olduğu ve nasıl kullanıldığı hakkında kısaca bilgiler verilecek ve programda hangi strateji ile kullanıldığına değinilecektir. MOV (Moving Averages) ile başlayalım isterseniz.

[culas]

Hareketli Ortalamalar (HO) – Moving Averages (MOV)
Özelliği: Trend takip edici.
Teknik analizin en eski, en temel göstergesidir. Trend takip edici birçok göstergenin özüdür. Genelde üç tipi vardır. Basit, Ağırlıklı ve Üstel hareketli ortalamalar. Basit ve Ağırlıklı ortalama sadece belirlenen periyod kadar noktanın ortalamasını alırken, üstel ortalama tüm verileri hesaba katar. Genelde basit ortalama daha iyi sonuçlar verir.

HO (MOV) Ne işe Yarar?
1. Piyasa ne yöne doğru trend yapıyor.
2. Ana trendi görmeyi sağlamak
3. Fiyat ve tepe dipleri belirlemek.
Gecikme özelliğinden dolayı, piyasanın nereye gideceğini göstermek yerine fiyatlara tepki gösterir. Düzeltme işlevini yerine getirir. Bu özelliğinden dolayı destek ve direnç çizgileri olarak da kullanılabilir.

HO AL-SAT Sinyalleri
Hızlı olan yavaş olanı yukarı kestiğinde AL, aşağı kestiğinde SAT.

1. Tek Hareketli Ortalama: Fiyat ortalamayı kestiğinde üretilir. Bu tip AL-SAT göstergesi kullanılacaksa yavaş bir ortalama (12 Period) kullanılmalıdır.
2. İki Hareketli Ortalama: Kullanımı en yayın olan uygulamadır. 5-20, 9-18, 10-30 evrensel eşleştirmelerdir. Filtre sistemi yapılabilir. AL için kapanış fiyatının (KF) her iki ortalamanın da üstüne çıkması, SAT içinde KF’nin her iki ortalamanın da altına inmesi beklenir. Uzun vadeli hareketli ortalama dinamik bir destek ve direnç çizgisi görevi görür.
3. Üç Hareketli Ortalama: Yeni olanaklar tanır. Başarılı bir sistemde pozisyon kapatmak açmaktan daha hızlı yapılmalıdır. Kurallar şöyledir.
4, 9, ve 18 günlük üç hareketli ortalama çiz. M4, M9, M18 olsunlar.
- M9, M18’ i yukarı kestiğinde AL.
- M4, M9’u aşağı kestiğinde SAT.
- M9, M18 i aşağı kestiğinde açığa SATış. (Opsiyonel)
- M4, M9’u yukarı kestiğinde pozisyonu kapat. (Opsiyonel)

4. Dört Hareketli Ortalama: Abartılı ve karmaşık gibi görünse de basit, oldukça pratik ve avantajlıdır. İkişer set olarak kullanılır. Yavaş olan iki ortalama (örneğin 20,40) trend yönünü belirlemede kullanılırken, hızlı olanlar (5-12) AL-SAT sinyallerini üretir. Yavaş ortalamalar bir osilatör olarak kullanılırak histogram olarak ifade edilir. Ortalamaların farkı alınarak osilatör elde edilir.

Kurallar şöyledir.
- M5-M12 ikilisi AL veriyor ve M20-M40 osilatörü yükseliyorsa AL yapılır.
- M5-12 ikilisi SAT veriyor ve M20-M40 osilatörü alçalıyorsa SAT.
- Çelişkili durumlarda pozisyonu koru.

HO Avantajları, Zaafları ve Filtreler:
+ Her zaman Trend yönünde sinyal verir.
- Trendsiz piyasalarda çok kötü olabilir.
+ Duygusallığa izin vermez.

Bu zaaflardan kurtulmak için,
• DMI/ADX kullanarak kullanarak yatay piyasalardan kaçınmak.
• Tek başına kullanılmamalı. Sepet içine alınmalı.
• Fiyat ve Zaman Filtreleri kullanılabilir.

[b_g]

Hayırlı olsun. Başarılar..

[culas]

Sağ olasın sevgili b_g.

[zeynelgun]

hayırlı olsun başarılar