Dev'ayna Masalları

[deva-i dert]

Rastgele açtığım bir çok hissenin grafiğinde onaylanmış OBO, ters fincan kulp, ters flama ya da ikili tepe gibi düşüş formasyonları hakim. Bir çoğu zirvesinden çok aşağılara inmiş. Uzun vadeli yatırımcıyım diyenler de bulundurdukları hisselerde en azından bir takip sistemi olmadıklarından hayıflanmalı. Olay sadece para kazanmakla bitmiyor, kazandığın parayı koruyabilmek de en az onun kadar önemli. Bu söylediklerime burun kıvıranlar içten içe pişmanlık yaşıyorlardır elbette, ama acı gerçekleri tecrübe etmeden bazı şeyler pek anlaşılmıyor. Ders almak lazım.

[deva-i dert]

Endeks an itibariyle destek gibi çalışmış görünen 200 günlük üssel ortalamayı da alta kırdı. Kapanışı altında mı yapar bilemiyorum, ama EMA 200 bir çok robotu negatif tetikleyebilir. Dikkatli olmakta fayda var.

Endeks 9275'lere kadar iğne atıp sonra toparlandı ve EMA 200 üstünde ve günü pozitif kapattı. Bir çok dönüş başlangıcına benzer bir mum şekli, ancak daha önce 1-2 defa bu şekil mumla dönüş olmamıştı. Pozitif düşünmek lazım, ama temkini de elden bırakmamak gerekli.

Son dibe vuruş ve çıkışta 1-2 başarısız işlem de yapmış olsa sonraki dönüşte iyi iş çıkardı robotlar. Dediğim gibi kapanıştan önce robotları kapattım. Teorik eşleşmede ise portföyün tamamını hisse senedi alarak doldurdum. Yarınki güne başlangıç senaryom önce satış ile başla şeklinde çalışan robotları devreye alacağım ve satış sinyali gelene kadar elimdekiler duracak. Bu senaryonun riskli tarafı gapli aşağı açılışlar. Umarım öyle bir sürpriz ile karşılaşmayız. Karşılaşırsak da yapacak bir şey yok, robotlar zaten stoploss mekanizması gibi çalışıyorlar.

Algoritma dünyasında her şey pozitifmiş gibi algılanmasın bu yazım. Yatayda bir sürü alım satım yapıp zarar yazabiliyor bu algoritmalar ve bunun çözümü de pek yok. Aralıklarını geniş tutarsan bu sefer de güzel kârlarını törpülemiş oluyorsun. Anlaşılacağı üzere her sistemin defosu var. Algoritmik trading'in de yığınla defoları var. Duyguları ortadan kaldırıyoruz derken normalde iyi bir gözlemci iseniz işleme girmeyeceğiniz bir yerde robot işleme girebiliyor ve sonrasında stop olup çıkıyor o işlemden.

Neyse mevzuyu çok dallandırmaya gerek yok.

Çok yazdım yine. Bir süre tekrar sessizliğe bürünüp sistemime odaklanacağım. Herkese hayırlı kazançlar.

[deva-i dert]

Sistemi bir şeylere emanet edeceğiz ya, bir yandan reel ortamda/canlı piyasada şimdiye kadar en anlamlı sonuçlar aldığım SuperTrend ve/veya SuperTrend HTF ile kurulmuş algoları test ediyorum ve defolarını da canlı şekilde görüyorum. Bu test sürecinde tabii ki asıl amacımız kazanç elde etmek ve portföyü büyütmek olsa da, aynı zamanda bunu bir gözlem yapma süreci olarak da görüyorum.


Ana stratejim haricinde de, yine reel/canlı veri ortamında test amaçlı küçük lotlarla değişik senaryoları ve stratejileri deniyorum ve nihayetinde bir gözlem listesi oluşturuyorum. Küçük lotlarla yapmış olduğum reel ortam testi zararlı sonuçlar bile çıkarsa maliyeti çok çok cüzi olduğu için geçmiş verileri test etmekten daha anlamlı bir gözlem niteliği taşıyor benim için. Ama yine de bunun beraberinde geçmiş verilerle simülasyonlar yapıp iyi bulduğum indikatörlerde optimizasyonlar yaparak tekrar geçmiş veri testleri yapmaya devam ediyorum. Geçmiş veriler geleceğe tam anlamıyla uyumlu olmasalar da daha uzun zaman aralıklarında test yapıyor olmak bir kaç günlük canlı testlerden elde ettiğim sonuçlara bir nebze ışık tutabiliyor ve gelecek için bir sistem mantığı oluşturmakta yardımcı olabiliyorlar.

Kafamdaki ciddi sorulardan bir tanesi ve belki de en önemlilerden bir tanesi yatay piyasa sorunlarına çözüm bulmak. Zira yukarı yönlü trendlere algolar bir şekilde zaten yapışıyorlar ve trend bitene kadar malda kalıyorlar. Düşen piyasalara iyi kurulmuş sistemler zamanında tepki vererek sizi hasardan koruyor. Ama gel gelelim, yatay piyasalara çözüm bulmak pek de kolay değil. En çok verim aldığın sistemler bile yatay piyasalarda anlamsız ve gereksiz ve dahi zarar verebilecek trade'lere sokuyorlar sizi ve trendlerde elde ettiğiniz kazançların bir kısmını uçurabiliyorlar. "Burası yatay, burada algo çalışmasın!" da diyemiyorsunuz, zira ne zaman yukarı ya da aşağı yönlü bir trendin geleceğini tahmin etmek imkansız. Bu durumda ya kullandığınız indikatör ayarlarını yatayda daha az işlem yapacak şekilde kullanmanız lazım, bu durumda da trende girişleriniz geç oluyor ya da düşüş olacaksa hasarınız artabiliyor.

Tam da buna çözüm olabileceğini düşündüğüm bir indikatör var aslında. Daha önce testlerini de yapmıştım ancak nedense overall sonuçları Supertrend'den bir tık aşağıda diye liste dışı bırakmıştım. Ona biraz daha ağırlık verip, daha çok test yaparak sonuçlarını değerlendireceğim. Kıvanç Özbilgiç'in geliştirdiği Alpha Trend indikatörü bu. Elde ettiğim sonuçlar ve yatay piyasaya nasıl tepki verdiğini mevcut robotlar ile kıyaslayacağım Eğer daha anlamlı gelirse o zaman Alpha Trend bazlı bir algoya da dönebilirim. Bu konuda bir önyargım mevcut olmadığı gibi, acelem de yok.

[deva-i dert]

Sistemi bir şeylere emanet edeceğiz ya, bir yandan reel ortamda/canlı piyasada şimdiye kadar en anlamlı sonuçlar aldığım SuperTrend ve/veya SuperTrend HTF ile kurulmuş algoları test ediyorum ve defolarını da canlı şekilde görüyorum. Bu test sürecinde tabii ki asıl amacımız kazanç elde etmek ve portföyü büyütmek olsa da, aynı zamanda bunu bir gözlem yapma süreci olarak da görüyorum.


Ana stratejim haricinde de, yine reel/canlı veri ortamında test amaçlı küçük lotlarla değişik senaryoları ve stratejileri deniyorum ve nihayetinde bir gözlem listesi oluşturuyorum. Küçük lotlarla yapmış olduğum reel ortam testi zararlı sonuçlar bile çıkarsa maliyeti çok çok cüzi olduğu için geçmiş verileri test etmekten daha anlamlı bir gözlem niteliği taşıyor benim için. Ama yine de bunun beraberinde geçmiş verilerle simülasyonlar yapıp iyi bulduğum indikatörlerde optimizasyonlar yaparak tekrar geçmiş veri testleri yapmaya devam ediyorum. Geçmiş veriler geleceğe tam anlamıyla uyumlu olmasalar da daha uzun zaman aralıklarında test yapıyor olmak bir kaç günlük canlı testlerden elde ettiğim sonuçlara bir nebze ışık tutabiliyor ve gelecek için bir sistem mantığı oluşturmakta yardımcı olabiliyorlar.

Kafamdaki ciddi sorulardan bir tanesi ve belki de en önemlilerden bir tanesi yatay piyasa sorunlarına çözüm bulmak. Zira yukarı yönlü trendlere algolar bir şekilde zaten yapışıyorlar ve trend bitene kadar malda kalıyorlar. Düşen piyasalara iyi kurulmuş sistemler zamanında tepki vererek sizi hasardan koruyor. Ama gel gelelim, yatay piyasalara çözüm bulmak pek de kolay değil. En çok verim aldığın sistemler bile yatay piyasalarda anlamsız ve gereksiz ve dahi zarar verebilecek trade'lere sokuyorlar sizi ve trendlerde elde ettiğiniz kazançların bir kısmını uçurabiliyorlar. "Burası yatay, burada algo çalışmasın!" da diyemiyorsunuz, zira ne zaman yukarı ya da aşağı yönlü bir trendin geleceğini tahmin etmek imkansız. Bu durumda ya kullandığınız indikatör ayarlarını yatayda daha az işlem yapacak şekilde kullanmanız lazım, bu durumda da trende girişleriniz geç oluyor ya da düşüş olacaksa hasarınız artabiliyor.

Tam da buna çözüm olabileceğini düşündüğüm bir indikatör var aslında. Daha önce testlerini de yapmıştım ancak nedense overall sonuçları Supertrend'den bir tık aşağıda diye liste dışı bırakmıştım. Ona biraz daha ağırlık verip, daha çok test yaparak sonuçlarını değerlendireceğim. Kıvanç Özbilgiç'in geliştirdiği Alpha Trend indikatörü bu. Elde ettiğim sonuçlar ve yatay piyasaya nasıl tepki verdiğini mevcut robotlar ile kıyaslayacağım Eğer daha anlamlı gelirse o zaman Alpha Trend bazlı bir algoya da dönebilirim. Bu konuda bir önyargım mevcut olmadığı gibi, acelem de yok.

Evet yaptığım uzun testler sonucunda yatay durumda fazla işleme girmeyip oluşabilecek zararları minimize eden, yukarı yönlü trend durumunda trende yapışmayı başarabilen, aşağı yönlü trend durumunda da fazla gecikmeden pozisyondan çıkmayı becerebilen Alpha Trend indikatörü ile yola devam etmeye karar verdim ve diğer robotları devreden çıkardım. Son 4-5 gün içerisinde bir kaç defa yapı ve strateji değiştirmiş görünüyorum, ama bu kullandığım yapıları gözlemleme ve testler sonucunda oluyor. Bu süreçte bu normal. Ayran gönüllülük ya da endişe/hırs kaynaklı bir durum değil. Uzun vadeli sistemi devredeceğim bir yapı arayışında her türlü ihtimali denemek, denerken de portföye hasar vermeden bunu yapmak gerekiyor. O sebeple bu konuda hassas davranmaya çalışıyorum.

Daha önce belirtmiş olduğum derinlikli, yüksek hacimli ve robot kullanmaya elverişli hisseler ile yola devam edeceğim. Görece ufak hisseleri de algoya iyi tepki verip vermemesine göre portföye dahil edebilirim.

Portföyde bulunan hisseleri, o hisselerde kullanılan algodaki periyot zaman aralıklarını ve periyot parametrelerini yanlış yönlendirme olabileceği riskini düşünerek burada belirtmeyeceğim. Alpha Trend indikatörü ile elinde Matriks IQ olanlar orada, olmayanlar Tradingview'da back test yapabilirler ya da gözlem yaparak inceleyebilirler. Algolara kuşkuyla bakan ya da algo kuracak ortamı ya da altyapısı olmayanlar için bu Alpha Trend manuel swing trading'de de kullanılabilir.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::


Fasılalı olsa da günde 8-10 saati aşan backtestler sonucu biraz yorgunluk oluştu. Ama kafamdaki netlik arttığı için bu yorgunluğa değdiğini düşünüyorum.

İçten içe 1 dakikalık periyotlarda backtestlerde çok verimli sonuçlar veren Supertrend HTF ile yola devam edip etmeme konusunda bir savaş yaşadım. Ancak günde 30-40 işleme girmesi, yatayda seyrederken çok fazla işlem sonucu zarar yazması durumu psikolojik sınırlarımı zorlayabilir ve bu işten vazgeçebilirim diye daha az işleme giren, back testlerde görece daha az getiri elde etmesine rağmen getiri eğrisi fazla dalgalanmayan ve merdivenimsi yapıya daha uygun olan Alpha Trend'de karar kıldım.

İçimde fazla kuşku kalmamış olması pozitif. Zamanla gidişata göre parametrelerde gerekirse optimizasyon yaparım. Şu anda son 1 aylık verilere göre optimize edilmiş parametreleri baz alıyorum.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::

Not: Supertrend ile Supertrend HTF yapısı ve çalışma mantığı aynı değil. Kafalar karışmasın. Supertrend her yerde yaygın olsa da, Supertrend HTF'yi başka bir yerde görmedim, sadece Matriks IQ'da mevcut.